Lindung Nilai - Cross Currency Swap
Treasury Produk - Lindung Nilai - Cross Currency Swap
Produk Lindung Nilai
Cross Currency Swap (CCS)
Melindungi nasabah dari pergerakan nilai tukar
Pembayaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis nasabah
Cross Currency Swap (CCS) adalah salah satu alternative produk hedging atas risiko suku bunga dan mata uang dengan cara mengkonversi serangkaian cashflow pokok dan atau bunga yang dimiliki menjadi mata uang lain. CCS bermanfaat bagi Anda yang memiliki mismatch antara jenis valuta pendapatan dan pengeluaran. Suku bunga dalam dua mata uang yang berbeda ini dapat dipertukarkan dalam suku bunga float to float , fixed to float , dan fixed to fixed
- Potensi perubahan nilai tukar atau suku bunga di pasar yang bisa memengaruhi nilai arus kas yang dipertukarkan dalam CCS.
- Risiko salah satu pihak dalam transaksi CCS gagal memenuhi kewajiban pembayarannya.
- Nasabah memiliki fasilitas Tresury Line.
- Nasabah memiliki transaksi CCS (PT), ISDA, PIDI, atau perjanjian lain yang disepakati antara Bank dan Nasabah.
- Nasabah dapat mempertukarkan mata uang asal (contoh: USD) ke mata uang lain (contoh: IDR) pada tanggal transaksi yang disepakati dengan kurs Spot pada tanggal transaksi. (Optional: initial or no initial exchange).
- Nasabah mempertukarkan kewajiban pembayaran bunga dalam mata uang (contoh: USD) sesuai underlying awal menjadi pembayaran bunga dengan mata uang yang lain (contoh: IDR).
- Nasabah mempertukarkan kembali mata uang lain (contoh: IDR) ke mata uang asal (contoh: USD) pada tanggal yang disepakati sesua dengan kurs Spot pada tanggal transaksi (final exchange).
Nasabah tidak dikenakan biaya untuk transaksi CCS.
- Nasabah memiliki kewajiban settlement, berapapun kurs pasar pada tanggal settlement.
- Maturity sampai dengan 5 tahun.
CCSIDR Fixed to USD Fixed:
Nasabah mengubah eksposur suku bunga 3 tahun dari IDR fixed rate USD fixed
CCSIDR Fixed to USD Fixed:
Nasabah mengubah eksposur suku bunga 3 tahun dari fixed rate IDR fixed
