Treasury Produk - Lindung Nilai - Interest Rate Swap

Home  /   Bisnis  /   Treasury  /   Produk Treasury  /   Produk Lindung Nilai - Interest Rate Swap

Produk Lindung Nilai

 
 
 

Interest Rate Swap (IRS)

 
Melindungi nasabah

Melindungi Nasabah dari pergerakan suku bunga sesuai dengan view nasabah

Pembayaran dapat disesuaikan

Pembayaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis nasabah

Pengertian

Interest Rate Swap (IRS) merupakan salah satu produk hedging atas suku bunga yang bermanfaat untuk mengakomodir view pergerakan suku bunga di masa yang akan datang dengan merubah set/kewajiban yang anda miliki dari Fixed menjadi Float atau sebaliknya dalam mata uang yang sama.

 

Terdapat 2 skema transaksi IRS sesuai dengan kebutuhan nasabah:

 

  • Nasabah mengubah eksposur suku bunga dari fixed rate menjadi floating rate

  • Nasabah mengubah eksposur suku bunga dari floating rate menjadi fixed rate

 

Pada transaksi IRS, tidak ada pertukaran pokok, hanya pertukaran bunga. Settlement transaksi dilakukan secara netting antara kewajiban nasabah dengan kewajiban bank.

 
  1. Nasabah terpapar risiko kredit apabila Bank gagal bayar sesuai dengan perjanjian.
  2. Nasabah memiliki potensi kerugian apabila tren suku bunga bergerak ke arah yang terbalik dari harapannya.
  1. Nasabah memiliki fasilitas Treasury Line atau Setoran Jaminan.
  2. Nasabah memiliki kontrak Transaksi Treasury berupa perjanjian induk transaksi yang meiliputi ISDA Agreement/PIDI/perjanjian per produk.
 
  1. Nasabah menentukan posisi pertukaran suku bunga fixed rate atau floating rate dengan mata uang yang sama.
  2. Nasabah mengubah eksposur suku bunga dari fixed rate menjadi floating rate atau floating rate ke fixed rate dengan Bank.
 

Nasabah tidak dikenakan biaya untuk transaksi IRS.

 

Nasabah memiliki kewajiban settlement dan transaksi IRS memiliki maturity sampai dengan 5 tahun≥

 

IRS Fixed to Float:

Nasabah mengubah eksposur 3 tahun suku bunga dari fixed rate     floating rate

 
 

IRS Fixed to Float:

Nasabah mengubah eksposur 3 tahun suku bunga dari fixed rate     floating rate

 
 
Mandiri Call Spread
Cross Currency Swap (CCS)