Lindung Nilai - Domestic Non Deliverable Forward
Treasury Produk - Lindung Nilai - Domestic Non Deliverable Forward
Produk Lindung Nilai
Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)
Melindungi Nasabah dari pergerakan nilai tukar sesuai dengan view nasabah
Penyelesaian transaksi dilakukan dengan Mekanisme Fixing terhadap kurs acuan berupa JISDOR
Transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik.
Transaksi Forward merupakan Transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
Mekanisme fixing merupakan penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi forward dan kurs acuan berupa JISDOR pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan dalam kontrak (fixing date).
Nasabah memiliki kebutuhan untuk beli USD pada 3 bulan mendatang sebesar USD1.000.000, dengan detail transaksi:
Tanggal transaksi Tanggal Settlement
: 7 Juni 2021
Spot USD/IDR
: 7 Juli 2021
DNDF Rate Buy 1 Bulan
: 14.260/14.275 : 14.300
Pada tanggal Fixing:
-
Skenario 1, DNDF RATE > JISDOR
Nasabah akan di mark to JISDOR dan akan membayar sebesar selisih kurs (Selisih Kurs x Nominal Transaksi) pada tanggal settlement -
Skenario 2, DNDF RATE < JIDOR
Nasabah akan di mark to JISDOR dan akan menerima sebesar selisih kurs (Selisih Kurs x Nominal Transaksi) pada tanggal settlement