Treasury Produk - Lindung Nilai - FX Par Forward

Home  /   Bisnis  /   Treasury  /   Produk Treasury  /   Produk Lindung Nilai - FX Par Forward

Produk Lindung Nilai

 
 
 

FX Par Forward

 
Pengertian

Serangkaian FX forward dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda namun keseluruhannya memiliki kurs yang sama.

 

Manfaat yang dapat diberikan di antara lain: melindungi Nasabah dari pergerakan nilai tukar dan memberikan kepastian cash flow kepada nasabah pada tanggal yang sudah dipilih.

 

Nasabah memiliki potensi kerugian apabila nilai tukar (kurs) pasar lebih baik daripada kurs yang telah ditentukan pada tanggal transaksi. Maksimum kerugian Nasabah adalah sebesar selisih kurs pasar dengan kurs yang telah ditetapkan pada tanggal transaksi.

 

Nasabah diwajibkan untuk melengkapi dan menandatangani:

  1. Surat Kuasa untuk bertransaksi valuta asing secara langsung ke Treasury.
  2. Surat Pernyataan Mengetahui Risiko Transaksi Treasury.
  3. Dokumen Transaksi Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah.
  4. Fasilitas Treasury Line atau Setoran Jaminan.

 
  1. Nasabah menentukan posisi Jual/Beli, nominal, serta tanggal settlement.
  2. Nasabah menyetujui penawaran kurs dari Bank.
  3. Nasabah menyiapkan dan menyerahkan dokumen/persyaratan transaksi.
  4. Nasabah melakukan transaksi FX pada tanggal settlement yang sudah ditentukan pada tanggal transaksi.
 

Nasabah tidak dibebankan biaya untuk transaksi Par Forward.

 

PT A memiliki kebutuhan Beli USD 10,000,000,- sampai dengan 1 tahun dengan cashflow sebagai berikut dan ingin terhindar dari risiko pasar:

  • Satu proses deal untuk beberapa transaksi Forward dengan variasi rate dan settlement setiap bulannya (Forward)

  • Satu proses deal untuk beberapa transaksi forward dengan satu harga kurs (Par Forward)

 
Tenor Swap Points Fx Foward Par Forward
Forward Rate Amount USD Amount IDR Par Forward Rate Amount USD Amount IDR
1M 23 15.468 10,000,000 154,680,000,000 15,564.60 10,000,000 155,646,000,000
2M 46 15.491 10,000,000 154,910,000,000 10,000,000 155,646,000,000
3M 63 15.508 10,000,000 155,080,000,000 10,000,000 155,646,000,000
6M 151 15.596 10,000,000 155,960,000,000 10,000,000 155,646,000,000
12M 315 15.760 10,000,000 157,600,000,000 10,000,000 155,646,000,000
Total 50,000,000 778,230,000,000 50,000,000 778,230,000,000
 

Tanggal ilustrasi kurs yang general dan menghapus tanggal indikasi kurs

 
FX forward
DNDF