Treasury Produk - Lindung Nilai - FX Option

Home  /   Bisnis  /   Treasury  /   Produk Treasury  /   Produk Lindung Nilai - FX Option

Produk Lindung Nilai

 
 
 

FX Option

 
Melindungi nasabah

Melindungi Nasabah dari pergerakan nilai tukar sesuai dengan view nasabah

Kebebasan bagi nasabah

Kebebasan bagi nasabah untuk menentukan apabila nasabah mau menjalankan transaksi atau tidak

FX Option merupakan salah satu produk hedging dengan kontrak antara 2 pihak (nasabah dan bank) dimana nasabah bertindak sebagai option buyer, dan bank sebagai option seller. Adapun option buyer memiliki hak untuk menjual (put) atau membeli (call) sejumlah mata uang yang telah ditentukan pada harga (strike price) yang telah ditentukan pada tanggal transaksi kepada option seller.

 
FX Option
 

Nasabah memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah premi kepada Bank.

 

PT A memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembelian yang akan jatuh tempo pada 7 Juli 2021 (1 bulan mendatang) sebesar USD1.000.000. PT A memiliki view USD akan menguat terhadap IDR namun ingin membatasi resiko apabila ternyata USD berbalik melemah terhadap Rupiah pada tanggal eksekusi option 7 Juli 2021.

 
Ilustrasi Transaksi FX Option
 

indikasi harga 7 Juni 2021

 

Nominal Transaksi

: USD1,000,000

Tanggal Transaksi

: 7 Juni 2021

Tanggal Settlement

: 7 Juli 2021

Spot USD/IDR

: 14.260/14.275

Strike Price

: 14.275

Premi

: 0.98% atau USD9,800

 

Tanggal Eksekusi

: 7 Juli 2021

Tanggal Settlement

: 7 Juli 2021

 
Profil Nasabah Kerugian (Loss) Keuntungan (Profit)
Pembeli Option Limited Loss (Premi) Unlimited Profit
Penjual Option Unlimited Loss Limited Profit (Premi)