Lindung Nilai - FX Option
Treasury Produk - Lindung Nilai - FX Option
Produk Lindung Nilai
FX Option
Melindungi Nasabah dari pergerakan nilai tukar sesuai dengan view nasabah
Kebebasan bagi nasabah untuk menentukan apabila nasabah mau menjalankan transaksi atau tidak
FX Option merupakan salah satu produk hedging dengan kontrak antara 2 pihak (nasabah dan bank) dimana nasabah bertindak sebagai option buyer, dan bank sebagai option seller. Adapun option buyer memiliki hak untuk menjual (put) atau membeli (call) sejumlah mata uang yang telah ditentukan pada harga (strike price) yang telah ditentukan pada tanggal transaksi kepada option seller.
Nasabah memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah premi kepada Bank.
PT A memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pembelian yang akan jatuh tempo pada 7 Juli 2021 (1 bulan mendatang) sebesar USD1.000.000. PT A memiliki view USD akan menguat terhadap IDR namun ingin membatasi resiko apabila ternyata USD berbalik melemah terhadap Rupiah pada tanggal eksekusi option 7 Juli 2021.
indikasi harga 7 Juni 2021
Nominal Transaksi
: USD1,000,000
Tanggal Transaksi
: 7 Juni 2021
Tanggal Settlement
: 7 Juli 2021
Spot USD/IDR
: 14.260/14.275
Strike Price
: 14.275
Premi
: 0.98% atau USD9,800
Tanggal Eksekusi
: 7 Juli 2021
Tanggal Settlement
: 7 Juli 2021
| Profil Nasabah | Kerugian (Loss) | Keuntungan (Profit) |
|---|---|---|
| Pembeli Option | Limited Loss (Premi) | Unlimited Profit |
| Penjual Option | Unlimited Loss | Limited Profit (Premi) |