Lindung Nilai - FX Par Forward
Treasury Produk - Lindung Nilai - FX Par Forward
Produk Lindung Nilai
FX Par Forward
Par Forward adalah alternatif produk hedging terhadap risiko nilai tukar yang merupakan serangkaian transaksi Forward dengan menggunakan sebuah kurs (single rate).
Nasabah memiliki pinjaman USD jangka pendek selama enam bulan kedepan. Pinjaman tersebut wajib dilunasi nasabah secara bulanan sebesar USD 100,000. Dikarenakan pendapatan nasabah adalah dalam mata uang IDR, Nasabah memiliki view bahwa USD akan menguat terhadap IDR dalam enam bulan kedepan dan ingin melakukan hedging terhadap kewajiban USD tersebut dengan biaya yang sama setiap bulannya.
| Tenor
Spot |
Swap Points |
Forward Rate
14.275 |
Fx Foward Amount USD |
Amount IDR | Par FWD Rate | Par Forward Amount USD |
Amount IDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 36 | 14.311 | 100.000 | 1.431.100.000 | 100.000 | 1.440.600.000 | |
| 2M | 74 | 14.349 | 100.000 | 1.434.900.000 | 100.000 | 1.440.600.000 | |
| 3M | 115 | 14.390 | 100.000 | 1.439.000.000 | 14.406 | 100.000 | 1.440.600.000 |
| 4M | 153 | 14.428 | 100.000 | 1.432.800.000 | 100.000 | 1.440.600.000 | |
| 5M | 183 | 14.461 | 100.000 | 1.446.100.000 | 100.000 | 1.440.600.000 | |
| 6M | 222 | 14.497 | 100.000 | 1.449.700.000 | 100.000 | 1.440.600.000 | |
| Total | 600.000 | 8.643.600.000 | 600.000 | 8.643.600.000 |
*indikasi harga 7 Juni 2021